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本文从证券市场中的信息传导,异质交易者行为以及金融科技三个方面,对于证券市场中异象因子的部分成因进行文献综述;进而,本文的实证工作结合最新文献中主流的股票横截面异象构造方法,借助东亚证券市场内相关量价信息进行摩擦因子和动量因子的构造,对于各个市场进行相关异象验证和横截面套利策略分析,为相关的学术研究和实务操作提供参考。

关键词: 动量因子,东亚证券市场,套利策略

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  • 2020
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    • Doctoral Dissertation Business Administration 2020

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